Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA
Pengarang
Dian Firta Fadila - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Syarifah Rahmawati - 198106052008122004 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1801102010019
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2023
Bahasa
Indonesia
No Classification
658.155
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Volatilitas Harga Saham pada perusahaan Non Keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kebijakan dividen pada penelitian ini diukur dengan menggunakan pengukuran dividend payout ratio dan dividend yield. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 183 perusahaan non keuangan untuk periode 2016-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Metode pengujian hipotesis menggunakan ordinary least square (OLS) dengan fixed effect model. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu leverage dan earning volatility. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa dividend payout ratio dan dividend yield berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Sebagai variabel kontrol leverage dan earning volatility memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham.
Kata Kunci: Dividend Payout Ratio, Dividend Yield, Leverage, Earning Volatility, Volatilitas Harga Saham.
This study aims to determine the effect of dividend policy on stock price volatility in non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Dividend policy in this study is measured using dividend payout ratio and dividend yield measurements. This study uses panel data with 183 non-financial companies for the 2016-2021 period. The sampling technique used in this study was purposive sampling. The hypothesis testing method uses ordinary least square (OLS) with a fixed effect model. In this study, two control variables were used, namely Leverage and Earning Volatility. The results of this study partially indicate that the dividend payout ratio and dividend yield have a negative and significant effect on stock price volatility. As control variables, leverage and earning volatility have a positive and significant effect on stock price volatility. Keywords: Dividend Payout Ratio, Dividend Yield, Leverage, Earnings Volatility, Stock Price Volatility
PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, FINANCIAL LEVERAGE, DAN EARNINGS PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2012) (Mhd. Fajar Rahman P. Pardede, 2014)
PENGARUH DIVIDEN PAYOUT RATIO, DIVIDEN YIELD, UKURAN PERUSAHAAN DAN EARNING VOLATILITY TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (Yanis Rinaldi, 2014)
PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, EARNING VOLATILITY, DAN LEVERAGE TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN NON-FINANCING YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2014 (Raudhatul Jannah , 2016)
PENGARUH DIVIDEND PAYOUT RATIO DAN FREE CASH FLOW TERHADAP STOCK REPURCHASE STUDI PADA PERUSAHAAN TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA (Hidayatun Lisa, 2022)
PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP HARGA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) (Syarifah Rifka, 2015)