Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
ANALISIS RETURN SAHAM DAN MONTHLY EFFECTPADA PASAR MODAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA SAHAM KONVENSIONAL DAN SAHAM SYARIAH
Pengarang
Zulva Alvi Vakhira - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1101102010027
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2015
Bahasa
Indonesia
No Classification
332.041 5
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRACT
This research aims to test the differences between Conventional and Islamic stock returns in the Indonesian and Malaysian capital markets. It also attempts to test the Monthly effect on stock returns in the Indonesian and Malaysian Capital Markets, covers period between 2004 and 2013. This test using closing price of each month of the Jakarta Stock Exchange Index (JKSE), Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) Jakarta Islamic Index (JII) and the FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index (FBMHS). The analysis method used to test for differences between conventional and islamic stock returns is Independent Sample T- Test, While the Monthly effect on the stock returns is tested using the OLS (Ordinary Least Square). The findings of this study showed no differences between conventional and Islamic stock returns. Additionally, the study showed that Monthly Effect only found to be significant in effecting the Indonesian Capital Market.
Keywords: Anomaly, Monthly Effect, Islamic Capital Market, Conventional Capital Market, Stock Return
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan antara return saham konvensional dan syariah pada Pasar Modal Indonesia dan Malaysia. Dan penelitian ini juga menguji pengaruh efek Bulanan terhadap return saham pada Pasar Modal Indonesia dan Pasar Modal Malaysia, untuk periode tahun 2004 sampai dengan 2013. Pengujian ini menggunakan harga penutupan setiap bulan dari Indeks Jakarta Stock Exchange (JKSE), Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE), Jakarta Islamic Index (JII) dan FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index (FBMHS). Metode analisis yang digunakan untuk menguji perbedaan antara return saham konvensional dan syariah adalah Uji Independent Sample T-Test. Dan untuk menguji pengaruh efek Bulanan terhadap return saham adalah metode OLS (Ordinary Least Square).Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara return saham konvensional dan syariah. Dan penelitian ini menunjukkan adanya Efek Bulan Perdagangan yang hanya berpengaruh signifikan pada Pasar Modal Indonesia.
Kata Kunci: Anomali, Monthly Effect, Pasar Modal Konvensional, Pasar Modal Syariah,
Return Saham.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH RISIKO FUNDAMENTAL DAN RISIKO PASAR TERHADAP KINERJA SAHAM SYARIAH DAN KONVENSIONAL PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI INDONESIA (Lina Maghfirah, 2024)
REAKSI PASAR TERHADAP RENCANA KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK 1 APRIL 2012 TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI COMPARATIVE PADA SAHAM SYARIAB DAN SAHAM KONVENSIONAL) (Jamilah, 2024)
PENGARUH RASIO AKTIVITAS, PROFITABILITAS, DAN PASAR TERHADAP RETURN SAHAM: STUDI PERBANDINGAN ANTARA SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI INDONESIA (Shelly Midesia, 2016)
PENGARUH RETURN SAHAM SEBELUMNNYA, UKURAN PERUSAHAAN DAN CAPITAL EXPENDITURE TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2012 (jonatia rahim, 2014)
ANALISIS PERBEDAAN RETURN DAN RISK SAHAM ANTARA SAHAM SYARIAH DENGAN SAHAM KONVENSIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIARN(STUDI PADA PERUSAHAAN LQ45) (SZ. RUFAIDAH, 2022)