Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ABNORMAL RETURN SAHAM DI SEKITAR PENGUMUMAN PERGANTIAN CHIEF EXECUTIVE OFFICER (EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2009)
Pengarang
Muhammad Nurul Fadli - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0701102010086
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2011
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Penelitian ini bertujuan untuk mcnganalisis tingkat perbedaan abnormal
return saham sebelum dan setelah pengumuman pergantian Chief Executive Officer
(CEO) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan studi peristiwa. Metode pengambilan sampel dilakukan
dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan
manufaktur yang melakukan pengumuman pergantian ChiefExecutive Officer yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009. Sampel yang diperoleh
sebanyak 14 perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode estimasi 100 hari dan
periode jendela II hari. Pengukuran abnormal return menggunakan mean adjusted
model. Pengujian hipotesis menggunakan uji t sampel berpasangan paired sample t
test pada tingkat signifikansi a= 5%. Hasil penelitian menunjukkan t hitung sebesar
0,779 dengan probabilitas 0,479. Nilai t tabel unluk data dengan signifikansi (a)
adalah 5% dan df atau derajat kebebasan adalah n (umlah data) - 1 = 4, maka dari t
tabel didapat angka 2,776. Oleh karena t hitung < t tabel, maka HO diterima. Maka
dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan return yang signifikan sebelum dan
setelah pengumuman pergantian CEO. Hal ini Juga membuktikan bahwa perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah efisien dalam bentuk
setengah kuat dan pasar tidak bereaksi terhadap pergantian CEO serta tidak ada
kandungan informasi (information content) terhadap pergantian CEO.
Kata Kunci : Abnormal Return, Chief Executive Officer, Efisiensi Pasar
Tidak Tersedia Deskripsi
ABNORMAL RETURN SAHAM DI SEKITAR PENGUMUMAN PERGANTIAN CHIEF EXECUTIVE OFFICER (EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2009) (Muhammad Nurul Fadli, 2024)
REAKSI PASAR TERHADAP RENCANA KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK 1 APRIL 2012 TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI COMPARATIVE PADA SAHAM SYARIAB DAN SAHAM KONVENSIONAL) (Jamilah, 2024)
ANALISI ABNORMAL RETURN DILUAR DAN DISEKITAR PENGUMUMAN DEVIDEN KAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR (Mislaili, 2025)
ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN CUM DIVID END, EX DIVID END DATE, DAN DIVIDEND PAYMENT TERHADAP ABNORMAL RETURN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEI) (Yunita, 2024)
PENGARUH REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DIBURSA EFEK INDONESIA (Angga Prawira Putra, 2016)