Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
KONSISTENSI RISK-ADJUSTED PERFORMANCE SEBAGAI PENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
Pengarang
Muhammad Wahyu Haikal - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0501102010032
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi Univeristas Syiah Kuala., 2010
Bahasa
Indonesia
No Classification
658.152 24
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi Indeks Sharpe, Treynor, dan Jensen sebagai pengukur kinerja portofolio saham, khususnya pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efeke Indonesia periode tiga bulan selama tahun 2005-2008. Analisa data memberikan hasil yang tidak mendukung hipotesis yang diusulkan. Indeks-indeks Sharpe, Treynor, dan Jensen tidak konsisten sebagai pengukur kinerja portofolio saham dengan pendapatan yang tinggi dan korelasi yang rendah. Hasil uji korelasi Product Moment menunjukkan bahwa indeks Treynor dan Pearson Jensen statistik mempunyai korelasi yang signifikan secara sebagai pengukur kinerja winner stock portfolio periode tiga bulan untuk kelompok portofolio saham 20,15 dan 8. Demikian halnya dengan indeks-indeks Sharpe. Treynor dan Jensen untuk portofolio saham dengan pendapatan rendah dan korelasi tinggi, dimana indeks Sharpe, Treynor, dan Jensen tidak konsisten untuk mengukur loser stock portfolio. Hasil uji korelasi Pearson Product Moment menunjukkan bahwa indeks Treynor dengan indeks Jensen memiliki korelasi yang signifikan secara statistik sebagai pengukur loser stock portofolio periode tiga bulan untuk kelompok portofolio saham I0 dan 8. Serta Indeks Sharpe dengan indeks Treynor memiliki korelasi yang signifikan untuk kelompok portofolio 20 saham. Sedangkan indeks Sharpe dengan indeks Jensen menunjukkan korelasi yang tidak signifika secara statistik untuk semua kelompol portofolio saham.
Kata kunci; kinerja portofolio saham, risk-adjusted performance
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGUJIAN MARKET OVERREACTION PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (CUT LISA, 2018)
PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP HARGA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) (Syarifah Rifka, 2015)
PENGARUH HUMAN CAPITAL, STRUCTURAL CAPITAL, RELATIONAL CAPITAL DAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN STUDI PERUSAAHAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (DEA KASIH, 2024)
PENGUJIAN UNDERREACTION TERHADAP PENGUMUMAN BUYBACK DI BURSA EFEK INDONESIA (ATIA INTASARA MUFTI, 2016)
ANALISIS RETURN SAHAM DAN MONTHLY EFFECTPADA PASAR MODAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA SAHAM KONVENSIONAL DAN SAHAM SYARIAH (Zulva Alvi Vakhira, 2015)