Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PENGARUH VOLATILITAS SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, DAN DIVIDEN TERHADAP ASIMETRI INFORMASI (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 TAHUN 2012-2018)
Pengarang
CUT SARAH SYAHIRAH - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1701203010013
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S2) / PDDIKTI : 62101
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Volatilitas saham yang diukur dengan menggunakan standar deviasi diartikan sebagai konsekuensi ekonomi dan mengakibatkan perubahan perilaku para investor, volume perdagangan saham merupakan jumlah satuan unit saham yang diperdagangkan dalam waktu tertentu. Apabila volume perdagangan saham suatu perusahaan besar mengindikasikan bahwa bid ask spread kecil, dividen berpengaruh terhadap asimetri informasi. Hal ini disebabkan pengumuman dividen memiliki kandungan informasi yang penting dan digunakan oleh manajemen untuk menyatakan informasi tentang prospek perusahaan dimasa mendatang. Saat informasi tersebut disampaikan ke publik, sebagian pelaku pasar dapat memprediksinya. Indikator untuk mengukur Pengumuman dividen diantaranya adalah Deviden Payout Ratio (DPR), Sedangkan indikator untuk mengukur asimetri informasi adalah Bid Ask Spread, Bid Ask Spread merupakan selisih harga beli tertinggi dengan harga jual terendah saham. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel Volatilitas Saham, Volume Perdagangan dan Dividen terhadap variabel Bid Ask Spread. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data laporan keuangan perusahaan dan data harga saham. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 periode 2012-2018 sebanyak 45 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ45 tahun 2012-2018 berjumlah 315 sample. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda. Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel Volatilitas Saham, Volume Perdagangan dan Dividen terhadap variabel Bid Ask Spread secara parsial dan secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) volatilitas saham, volume perdagangan dan dividen secara bersama-sama mempengaruhi variabel bid ask spread. (2) volatilitas saham berpengaruh positif signifikan terhadap variabel bid ask spread (3) volume perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel bid ask spread (4) dividen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel bid ask spread.
Kata Kunci: Bid Ask Spread, Volatilitas Saham, Volume Perdagangan, Dividen
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH INTERNAL CONTROL, VOLATILITAS SAHAM, DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 TAHUN 2011-2015 (Ikramaturrabiah, 2016)
ANALISIS PERBEDAAN HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 (Siti Adawiyah, 2021)
DETERMINAN RETURN SAHAM PADA EMITEN INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (MAIDA ARMA, 2023)
PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM DAN LIKUIDITAS SAHAM DI BEI (Ruhaimi Sarami, 2024)
PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP DIVIDEN KAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKTIVITAS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (STUDI PADA EMITEN INDUSTRI PERDAGANGAN & JASA DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2013) (CUT RUSMINA, 2016)