KONSISTENSI RISK-ADJUSTED PERFORMANCE SEBAGAI PENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO SAH…
Muhammad Wahyu Haikal
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi Indeks Sharpe, Treynor, dan Jensen sebagai pengukur kinerja portofolio saham, khususnya pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efeke Indonesia periode tiga bulan selama tahun 2005-2008. Analisa data memberikan hasil yang tidak mendukung hipotesis yang diusulkan. Indeks-indeks Sharpe, Treynor, dan Jensen tidak konsisten sebagai pengukur kinerja portofolio saham dengan pendapatan yang tinggi dan korela…
- Fakultas Ekonomi Univeristas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2010
- Baca Selengkapnya